Explicação sobre o oscilador estocástico
O Oscilador Estocástico é um indicador de momentum que compara o preço de fecho de um título com o seu intervalo de preços durante um período específico, normalmente os últimos 14 períodos, embora isto possa variar com base no período de tempo do comerciante (por exemplo, diário, por hora). Consiste em duas linhas: %K, a linha principal, e %D, a linha de sinal, que normalmente é uma média móvel simples de 3 períodos média móvel de 3 períodos de %K. A fórmula para %K é:
Depois, %D é calculada como uma média móvel de %K, frequentemente durante 3 períodos. O indicador oscila entre 0 e 100, com leituras acima de 80 consideradas sobrecompradas, indicando potenciais sinais de venda, e leituras abaixo de 20 consideradas sobrevendidas, sugerindo potenciais sinais de compra. Esta natureza de intervalo torna-o eficaz para identificar potenciais inversões, especialmente em mercados de intervalo limitado.
Os investidores utilizam o Oscilador Estocástico de várias formas, tais como procurar cruzamentos entre %K e %D (por exemplo, um sinal de alta quando %K cruza acima de %D em território de sobrevenda) ou identificar divergências, onde o preço atinge um novo máximo ou mínimo, mas o oscilador não, sinalizando uma possível inversão. É particularmente útil na negociação forex para analisar pares de moedasajudando os negociadores a decidir os pontos de entrada e saída com base em mudanças de momentum.
História do Oscilador Estocástico
O Oscilador Estocástico foi desenvolvido por George Lane, um analista técnico, na década de 1950, inicialmente para o comércio de mercadorias. Lane tinha como objetivo criar uma ferramenta que pudesse medir a dinâmica dos preços, com base na teoria de que, numa tendência de subida, os preços tendem a fechar perto do máximo do dia e, numa tendência de descida, perto do mínimo. A ferramenta foi popularizada na década de 1980, tornando-se um elemento básico da análise técnicacomo observado em Stochastic Oscillator Strategy for Traders. O trabalho de Lane com Educadores de Investimento e seus ensinamentos enfatizaram o uso do indicador com ciclos, Teoria das Ondas de Elliott e retração de Fibonacci para o timing, destacando sua versatilidade em diferentes condições de mercado.
Desde a sua criação, o Oscilador Estocástico evoluiu, com variações como os estocásticos rápidos, lentos e completos, cada um oferecendo diferentes níveis de sensibilidade. Os estocásticos rápidos usam %K e %D brutos, enquanto os estocásticos lentos suavizam %K com uma média móvel, reduzindo o ruído, conforme detalhado no Oscilador Estocástico de Lane. Esta evolução reflecte a sua adaptabilidade a vários estilos de negociação, desde o day trading ao investimento a longo prazo.
Oscilador Estocástico Etimologia
O termo "estocástico" deriva da palavra grega "stokhastikos", que significa "pertencente ao acaso" ou "aleatório", reflectindo o seu foco na natureza aleatória dos movimentos de preços. No contexto do indicador, "estocástico" provavelmente se refere à sua capacidade de identificar quando esses movimentos aleatórios podem indicar uma inversão de tendência, já que o oscilador mede as mudanças de momentum que muitas vezes precedem as mudanças de preço, como explicado no Oscilador Estocástico. George Lane escolheu este nome para enfatizar o papel do indicador na captura da natureza probabilística do momentum do mercado, alinhando com o seu uso na previsão de pontos de viragem.
As pessoas também perguntam
- Qual é o melhor RSI ou estocástico?
- O que é estocástico 14-3-3?
- Qual é o melhor, estocástico ou MACD?
O que é melhor, RSI ou estocástico?
Tanto o RSI (Índice de Força Relativa) como o Oscilador Estocástico são indicadores de momentum para condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI é menos sensível, fornecendo menos sinais falsos, o que o torna adequado para tendências a longo prazo, enquanto o oscilador estocástico é mais sensível, oferecendo sinais mais rápidos, mas potencialmente mais alarmes falsos. A escolha depende da estratégia e do período de tempo do operador, não existindo uma opção claramente "melhor".
O que é estocástico 14-3-3?
O "Estocástico 14-3-3" refere-se às definições do indicador: uma análise de 14 períodos para calcular os máximos e mínimos, uma média móvel de 3 períodos para %K e uma média móvel de 3 períodos para %D, equilibrando a capacidade de resposta e a suavização dos sinais de negociação.
Qual é o melhor, estocástico ou MACD?
O Oscilador Estocástico é melhor para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, enquanto o MACD (Moving Average Convergence Divergence) é melhor para detetar mudanças de tendência e mudanças de momentum. Nenhum deles é inerentemente melhor; a escolha depende do facto de o investidor pretender apanhar inversões (Estocástico) ou seguir tendências (MACD).
