คำอธิบายสุ่มออสซิลเลเตอร์
Stochastic Oscillator คือตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปคือ 14 ช่วงเวลาล่าสุด แม้ว่าค่านี้จะแตกต่างกันไปตามกรอบเวลาของผู้ซื้อขาย (เช่น รายวัน รายชั่วโมง) ตัวบ่งชี้นี้ประกอบด้วยเส้น 2 เส้น ได้แก่ %K ซึ่งเป็นเส้นหลัก และ %D ซึ่งเป็นเส้นสัญญาณ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ ง่าย 3 ช่วงเวลาของ %K สูตรสำหรับ %K คือ:
จากนั้น %D จะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K มักจะเป็นระยะเวลา 3 ช่วงเวลา ตัวบ่งชี้จะแกว่งไปมาระหว่าง 0 ถึง 100 โดยค่าที่อ่านได้สูงกว่า 80 ถือว่าซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้สัญญาณขายที่อาจเกิดขึ้น และค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า 20 ถือว่าขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้สัญญาณซื้อที่อาจเกิดขึ้น ลักษณะการจำกัดช่วงราคาทำให้ตัวบ่งชี้มีประสิทธิภาพในการระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในตลาดที่จำกัดช่วงราคา
เทรดเดอร์ใช้ Stochastic Oscillator ในหลากหลายวิธี เช่น มองหาจุดตัดระหว่าง %K และ %D (เช่น สัญญาณขาขึ้นเมื่อ %K ตัดเหนือ %D ในเขต oversold) หรือระบุจุดแตกต่างที่ราคาทำจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใหม่ แต่ตัวสร้างสัญญาณไม่ทำ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการซื้อขายฟอเร็กซ์สำหรับการวิเคราะห์ คู่สกุลเงิน ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจเลือกจุดเข้าและจุดออกโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
ประวัติของ Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator ได้รับการพัฒนาโดย George Lane นักวิเคราะห์ทางเทคนิคในช่วงทศวรรษ 1950 โดยเริ่มแรกใช้สำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ Lane มุ่งหวังที่จะสร้างเครื่องมือที่สามารถวัดโมเมนตัมของราคา โดยอาศัยทฤษฎีที่ว่าในแนวโน้มขาขึ้น ราคามีแนวโน้มที่จะปิดที่ระดับใกล้จุดสูงสุดของวัน และในแนวโน้มขาลง ราคาจะอยู่ใกล้กับจุดต่ำสุด เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1980 และกลายเป็นเครื่องมือหลักใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค ดังที่ระบุไว้ใน Stochastic Oscillator Strategy for Traders งานของ Lane ร่วมกับ Investment Educators และการสอนของเขาเน้นย้ำถึงการใช้ตัวบ่งชี้ร่วมกับวัฏจักร ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต และ การย้อนกลับของฟีโบนัชชี เพื่อกำหนดเวลา โดยเน้นถึงความคล่องตัวของตัวบ่งชี้ในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Stochastic Oscillator ได้มีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น สุ่มแบบเร็ว สุ่มแบบช้า และสุ่มแบบสมบูรณ์ โดยแต่ละรูปแบบมีระดับความไวที่แตกต่างกัน สุ่มแบบเร็วใช้ %K และ %D แบบดิบ ในขณะที่สุ่มแบบช้าจะปรับ %K ให้เรียบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ช่วยลดสัญญาณรบกวน ซึ่งรายละเอียดอยู่ใน Stochastic Oscillator ของ Lane การพัฒนานี้สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการซื้อขายต่างๆ ตั้งแต่การซื้อขายรายวันไปจนถึงการลงทุนระยะยาว
นิรุกติศาสตร์ของสุ่มออสซิลเลเตอร์
คำว่า "สุ่ม" มาจากคำภาษากรีก "stokhastikos" ซึ่งแปลว่า "เกี่ยวข้องกับโอกาส" หรือ "สุ่ม" ซึ่งสะท้อนถึงการเน้นย้ำถึงลักษณะความสุ่มของการเคลื่อนไหวของราคา ในบริบทของตัวบ่งชี้ "สุ่ม" อาจหมายถึงความสามารถในการระบุเวลาที่การเคลื่อนไหวแบบสุ่มเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม เนื่องจากออสซิลเลเตอร์วัดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่มักเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ดังที่อธิบายไว้ใน Stochastic Oscillator จอร์จ เลนเลือกชื่อนี้เพื่อเน้นบทบาทของตัวบ่งชี้ในการจับลักษณะความน่าจะเป็นของโมเมนตัมของตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานในการคาดการณ์จุดเปลี่ยน
คนยังถามอีกว่า
- RSI หรือ stochastic อะไรดีกว่ากัน?
- Stochastic 14-3-3 คืออะไร?
- อะไรดีกว่า stochastic หรือ MACD?
RSI หรือ stochastic อะไรดีกว่า?
ทั้ง RSI (Relative Strength Index) และ Stochastic Oscillator ต่างก็เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมสำหรับสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป RSI มีความอ่อนไหวน้อยกว่า โดยให้สัญญาณหลอกน้อยกว่า จึงเหมาะสำหรับแนวโน้มระยะยาว ในขณะที่ Stochastic Oscillator มีความอ่อนไหวมากกว่า โดยให้สัญญาณที่เร็วกว่าแต่มีสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดมากกว่า ตัวเลือกขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และกรอบเวลาของผู้ซื้อขาย โดยไม่มีตัวเลือก "ที่ดีกว่า" ที่ชัดเจน
Stochastic 14-3-3 คืออะไร?
“Stochastic 14-3-3” หมายถึงการตั้งค่าของตัวบ่งชี้ ได้แก่ การมองย้อนหลัง 14 ช่วงเวลาสำหรับการคำนวณจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ช่วงเวลาสำหรับ %K และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ช่วงเวลาสำหรับ %D โดยการรักษาสมดุลระหว่างการตอบสนองและการปรับให้ราบรื่นสำหรับสัญญาณการซื้อขาย
อะไรดีกว่า stochastic หรือ MACD?
Stochastic Oscillator นั้นดีกว่าสำหรับการระบุสภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ในขณะที่ MACD (Moving Average Convergence Divergence) นั้นดีกว่าสำหรับการระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม ทั้งสองอย่างนั้นโดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้ดีกว่า ทางเลือกขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อขายต้องการจับจุดกลับตัว (Stochastic) หรือติดตามแนวโน้ม (MACD)
